【不都合な真実】エクイティー・ヘッジ系ヘッジファンドの利回り【HFRX指数】

エクイティー・ヘッジ系ヘッジファンドのROR、投資収益率をまとめました。

Contents

1 エクイティー・ヘッジ系ヘッジファンドの利回り

エクイティー・ヘッジ系ヘッジファンドの利回り

equity hedge（エクイティー・ヘッジ）＝割安な株式をロングすると同時に、株価指数先物や株価指数オプションなどで株式市場全体をショートすることにより、ベータを最小限に抑える運用手段のことで、反対に個別の株式をショートして、株式市場全体をロングする場合もある。

HFR 公式レポート

HFRグループとは、1993年に設立された米国最大手のヘッジファンド・データおよびファンド・インデックスの提供会社です。
世界のヘッジファンド・データの収集を続けながら、ヘッジファンド運用に関するインデックスを公表しています。

過去利回り

年度	利回り
1998/1/31	1.06
1998/2/28	3.9
1998/3/31	3.29
1998/4/30	1.61
1998/5/31	-3.28
1998/6/30	2.68
1998/7/31	-0.97
1998/8/31	-6.05
1998/9/30	2.3
1998/10/31	3.6
1998/11/30	4.34
1998/12/31	4.03
1999/1/31	5.39
1999/2/28	-3.35
1999/3/31	2.83
1999/4/30	4.64
1999/5/31	2.82
1999/6/30	5.49
1999/7/31	1.67
1999/8/31	-1.99
1999/9/30	0.07
1999/10/31	1.43
1999/11/30	6.84
1999/12/31	9.78
2000/1/31	-0.07
2000/2/29	7.46
2000/3/31	3.9
2000/4/30	-1.87
2000/5/31	0.02
2000/6/30	1.39
2000/7/31	0.61
2000/8/31	3.36
2000/9/30	0.59
2000/10/31	-0.04
2000/11/30	-1.79
2000/12/31	2.59
2001/1/31	3.36
2001/2/28	-0.31
2001/3/31	1.31
2001/4/30	0.53
2001/5/31	1.19
2001/6/30	-0.14
2001/7/31	0.32
2001/8/31	0.8
2001/9/30	-0.51
2001/10/31	0.09
2001/11/30	0.59
2001/12/31	1.44
2002/1/31	-0.21
2002/2/28	0.71
2002/3/31	0.85
2002/4/30	0.44
2002/5/31	0.61
2002/6/30	-0.47
2002/7/31	-2.11
2002/8/31	0.85
2002/9/30	-0.1
2002/10/31	-0.12
2002/11/30	1.64
2002/12/31	0.06
2003/1/31	0.84
2003/2/28	0.56
2003/3/31	0.68
2003/4/30	1.93
2003/5/31	4.23
2003/6/30	1.37
2003/7/31	0.68
2003/8/31	0.8
2003/9/30	-0.35
2003/10/31	1.12
2003/11/30	-0.07
2003/12/31	1.87
2004/1/31	1.59
2004/2/29	0.87
2004/3/31	0.46
2004/4/30	-0.9
2004/5/31	-0.45
2004/6/30	-0.13
2004/7/31	-2.11
2004/8/31	-0.41
2004/9/30	1.4
2004/10/31	-1.06
2004/11/30	1.87
2004/12/31	1.13
2005/1/31	-0.97
2005/2/28	0.96
2005/3/31	-1.55
2005/4/30	-2.09
2005/5/31	0.62
2005/6/30	1.85
2005/7/31	2.56
2005/8/31	-0.05
2005/9/30	1.22
2005/10/31	-2.64
2005/11/30	2.61
2005/12/31	1.79
2006/1/31	2.84
2006/2/28	0.35
2006/3/31	1.88
2006/4/30	0.62
2006/5/31	-2.55
2006/6/30	-1.02
2006/7/31	-1
2006/8/31	1.16
2006/9/30	0.5
2006/10/31	2.84
2006/11/30	1.89
2006/12/31	1.49
2007/1/31	1.47
2007/2/28	-0.21
2007/3/31	0.4
2007/4/30	2.77
2007/5/31	3.02
2007/6/30	-0.42
2007/7/31	-1.4
2007/8/31	-1.58
2007/9/30	0.56
2007/10/31	2.9
2007/11/30	-3.67
2007/12/31	-0.44
2008/1/31	-3.37
2008/2/29	1.39
2008/3/31	-2.81
2008/4/30	2.4
2008/5/31	2.39
2008/6/30	-1.06
2008/7/31	-3.45
2008/8/31	-0.9
2008/9/30	-8.59
2008/10/31	-9.99
2008/11/30	-2.49
2008/12/31	-1.69
2009/1/31	-0.15
2009/2/28	-1.28
2009/3/31	2.21
2009/4/30	1.74
2009/5/31	4.48
2009/6/30	-1.06
2009/7/31	1.51
2009/8/31	1
2009/9/30	2.7
2009/10/31	-1.51
2009/11/30	3.12
2009/12/31	-0.16
2010/1/31	-0.84
2010/2/28	0.04
2010/3/31	1.13
2010/4/30	1.04
2010/5/31	-3.39
2010/6/30	-1.38
2010/7/31	2.28
2010/8/31	-0.41
2010/9/30	3.48
2010/10/31	1.55
2010/11/30	0.16
2010/12/31	5.19
2011/1/31	-0.17
2011/2/28	0.23
2011/3/31	-3.13
2011/4/30	-0.51
2011/5/31	-2.63
2011/6/30	-2.36
2011/7/31	-0.84
2011/8/31	-5.64
2011/9/30	-4.85
2011/10/31	1.36
2011/11/30	-1.34
2011/12/31	-0.85
2012/1/31	2.07
2012/2/29	1.42
2012/3/31	0.4
2012/4/30	-0.09
2012/5/31	-3.07
2012/6/30	0.52
2012/7/31	0.55
2012/8/31	0.84
2012/9/30	0.78
2012/10/31	0.43
2012/11/30	0.49
2012/12/31	0.44
2013/1/31	2.64
2013/2/28	1.17
2013/3/31	1.24
2013/4/30	0.56
2013/5/31	0.83
2013/6/30	-1.89
2013/7/31	2.57
2013/8/31	-1.89
2013/9/30	1.36
2013/10/31	1.92
2013/11/30	0.96
2013/12/31	1.25
2014/1/31	-1.01
2014/2/28	2.67
2014/3/31	-0.37
2014/4/30	-1.42
2014/5/31	-0.06
2014/6/30	1.52
2014/7/31	-1.55
2014/8/31	1.65
2014/9/30	-0.12
2014/10/31	-0.14
2014/11/30	0.87
2014/12/31	-0.54
2015/1/31	-0.66
2015/2/28	2.27
2015/3/31	0.6
2015/4/30	1.19
2015/5/31	-0.18
2015/6/30	-0.84
2015/7/31	-0.29
2015/8/31	-3.08
2015/9/30	-2.08
2015/10/31	1.9
2015/11/30	0.04
2015/12/31	-1.1
2016/1/31	-4.5
2016/2/29	-1.12
2016/3/31	2.79
2016/4/30	0.03
2016/5/31	0.44
2016/6/30	-1.47
2016/7/31	1.99
2016/8/31	-0.18
2016/9/30	1.53
2016/10/31	-0.84
2016/11/30	1.47
2016/12/31	0.18
2017/1/31	0.85
2017/2/28	1.17
2017/3/31	0.66
2017/4/30	0.72
2017/5/31	-0.57
2017/6/30	0.86
2017/7/31	0.87
2017/8/31	0.5
2017/9/30	1.82
2017/10/31	0.79
2017/11/30	0.87
2017/12/31	1.03
2018/1/31	3.41
2018/2/28	-1.49
2018/3/31	-0.69
2018/4/30	-0.55
2018/5/31	0.3
2018/6/30	-0.67
2018/7/31	0.72
2018/8/31	-0.23
2018/9/30	-1.63
2018/10/31	-3.95
2018/11/30	-0.63
2018/12/31	-4.23
2019/1/31	3.92
2019/2/28	1.16
2019/3/31	0.79
2019/4/30	0.67

平均利回り

1998/01～2019/04の平均利回りは0.41%

出典：HFR