エクイティー・ヘッジ系ヘッジファンドのROR、投資収益率をまとめました。
エクイティー・ヘッジ系ヘッジファンドの利回り
equity hedge(エクイティー・ヘッジ)=割安な株式をロングすると同時に、株価指数先物や株価指数オプションなどで株式市場全体をショートすることにより、ベータを最小限に抑える運用手段のことで、反対に個別の株式をショートして、株式市場全体をロングする場合もある。
HFR 公式レポート
HFRグループとは、1993年に設立された米国最大手のヘッジファンド・データおよびファンド・インデックスの提供会社です。
世界のヘッジファンド・データの収集を続けながら、ヘッジファンド運用に関するインデックスを公表しています。
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PDFはこちらHFRX_Equity_Hedge_Index_8884
過去利回り
年度 | 利回り |
---|---|
1998/1/31 | 1.06 |
1998/2/28 | 3.9 |
1998/3/31 | 3.29 |
1998/4/30 | 1.61 |
1998/5/31 | -3.28 |
1998/6/30 | 2.68 |
1998/7/31 | -0.97 |
1998/8/31 | -6.05 |
1998/9/30 | 2.3 |
1998/10/31 | 3.6 |
1998/11/30 | 4.34 |
1998/12/31 | 4.03 |
1999/1/31 | 5.39 |
1999/2/28 | -3.35 |
1999/3/31 | 2.83 |
1999/4/30 | 4.64 |
1999/5/31 | 2.82 |
1999/6/30 | 5.49 |
1999/7/31 | 1.67 |
1999/8/31 | -1.99 |
1999/9/30 | 0.07 |
1999/10/31 | 1.43 |
1999/11/30 | 6.84 |
1999/12/31 | 9.78 |
2000/1/31 | -0.07 |
2000/2/29 | 7.46 |
2000/3/31 | 3.9 |
2000/4/30 | -1.87 |
2000/5/31 | 0.02 |
2000/6/30 | 1.39 |
2000/7/31 | 0.61 |
2000/8/31 | 3.36 |
2000/9/30 | 0.59 |
2000/10/31 | -0.04 |
2000/11/30 | -1.79 |
2000/12/31 | 2.59 |
2001/1/31 | 3.36 |
2001/2/28 | -0.31 |
2001/3/31 | 1.31 |
2001/4/30 | 0.53 |
2001/5/31 | 1.19 |
2001/6/30 | -0.14 |
2001/7/31 | 0.32 |
2001/8/31 | 0.8 |
2001/9/30 | -0.51 |
2001/10/31 | 0.09 |
2001/11/30 | 0.59 |
2001/12/31 | 1.44 |
2002/1/31 | -0.21 |
2002/2/28 | 0.71 |
2002/3/31 | 0.85 |
2002/4/30 | 0.44 |
2002/5/31 | 0.61 |
2002/6/30 | -0.47 |
2002/7/31 | -2.11 |
2002/8/31 | 0.85 |
2002/9/30 | -0.1 |
2002/10/31 | -0.12 |
2002/11/30 | 1.64 |
2002/12/31 | 0.06 |
2003/1/31 | 0.84 |
2003/2/28 | 0.56 |
2003/3/31 | 0.68 |
2003/4/30 | 1.93 |
2003/5/31 | 4.23 |
2003/6/30 | 1.37 |
2003/7/31 | 0.68 |
2003/8/31 | 0.8 |
2003/9/30 | -0.35 |
2003/10/31 | 1.12 |
2003/11/30 | -0.07 |
2003/12/31 | 1.87 |
2004/1/31 | 1.59 |
2004/2/29 | 0.87 |
2004/3/31 | 0.46 |
2004/4/30 | -0.9 |
2004/5/31 | -0.45 |
2004/6/30 | -0.13 |
2004/7/31 | -2.11 |
2004/8/31 | -0.41 |
2004/9/30 | 1.4 |
2004/10/31 | -1.06 |
2004/11/30 | 1.87 |
2004/12/31 | 1.13 |
2005/1/31 | -0.97 |
2005/2/28 | 0.96 |
2005/3/31 | -1.55 |
2005/4/30 | -2.09 |
2005/5/31 | 0.62 |
2005/6/30 | 1.85 |
2005/7/31 | 2.56 |
2005/8/31 | -0.05 |
2005/9/30 | 1.22 |
2005/10/31 | -2.64 |
2005/11/30 | 2.61 |
2005/12/31 | 1.79 |
2006/1/31 | 2.84 |
2006/2/28 | 0.35 |
2006/3/31 | 1.88 |
2006/4/30 | 0.62 |
2006/5/31 | -2.55 |
2006/6/30 | -1.02 |
2006/7/31 | -1 |
2006/8/31 | 1.16 |
2006/9/30 | 0.5 |
2006/10/31 | 2.84 |
2006/11/30 | 1.89 |
2006/12/31 | 1.49 |
2007/1/31 | 1.47 |
2007/2/28 | -0.21 |
2007/3/31 | 0.4 |
2007/4/30 | 2.77 |
2007/5/31 | 3.02 |
2007/6/30 | -0.42 |
2007/7/31 | -1.4 |
2007/8/31 | -1.58 |
2007/9/30 | 0.56 |
2007/10/31 | 2.9 |
2007/11/30 | -3.67 |
2007/12/31 | -0.44 |
2008/1/31 | -3.37 |
2008/2/29 | 1.39 |
2008/3/31 | -2.81 |
2008/4/30 | 2.4 |
2008/5/31 | 2.39 |
2008/6/30 | -1.06 |
2008/7/31 | -3.45 |
2008/8/31 | -0.9 |
2008/9/30 | -8.59 |
2008/10/31 | -9.99 |
2008/11/30 | -2.49 |
2008/12/31 | -1.69 |
2009/1/31 | -0.15 |
2009/2/28 | -1.28 |
2009/3/31 | 2.21 |
2009/4/30 | 1.74 |
2009/5/31 | 4.48 |
2009/6/30 | -1.06 |
2009/7/31 | 1.51 |
2009/8/31 | 1 |
2009/9/30 | 2.7 |
2009/10/31 | -1.51 |
2009/11/30 | 3.12 |
2009/12/31 | -0.16 |
2010/1/31 | -0.84 |
2010/2/28 | 0.04 |
2010/3/31 | 1.13 |
2010/4/30 | 1.04 |
2010/5/31 | -3.39 |
2010/6/30 | -1.38 |
2010/7/31 | 2.28 |
2010/8/31 | -0.41 |
2010/9/30 | 3.48 |
2010/10/31 | 1.55 |
2010/11/30 | 0.16 |
2010/12/31 | 5.19 |
2011/1/31 | -0.17 |
2011/2/28 | 0.23 |
2011/3/31 | -3.13 |
2011/4/30 | -0.51 |
2011/5/31 | -2.63 |
2011/6/30 | -2.36 |
2011/7/31 | -0.84 |
2011/8/31 | -5.64 |
2011/9/30 | -4.85 |
2011/10/31 | 1.36 |
2011/11/30 | -1.34 |
2011/12/31 | -0.85 |
2012/1/31 | 2.07 |
2012/2/29 | 1.42 |
2012/3/31 | 0.4 |
2012/4/30 | -0.09 |
2012/5/31 | -3.07 |
2012/6/30 | 0.52 |
2012/7/31 | 0.55 |
2012/8/31 | 0.84 |
2012/9/30 | 0.78 |
2012/10/31 | 0.43 |
2012/11/30 | 0.49 |
2012/12/31 | 0.44 |
2013/1/31 | 2.64 |
2013/2/28 | 1.17 |
2013/3/31 | 1.24 |
2013/4/30 | 0.56 |
2013/5/31 | 0.83 |
2013/6/30 | -1.89 |
2013/7/31 | 2.57 |
2013/8/31 | -1.89 |
2013/9/30 | 1.36 |
2013/10/31 | 1.92 |
2013/11/30 | 0.96 |
2013/12/31 | 1.25 |
2014/1/31 | -1.01 |
2014/2/28 | 2.67 |
2014/3/31 | -0.37 |
2014/4/30 | -1.42 |
2014/5/31 | -0.06 |
2014/6/30 | 1.52 |
2014/7/31 | -1.55 |
2014/8/31 | 1.65 |
2014/9/30 | -0.12 |
2014/10/31 | -0.14 |
2014/11/30 | 0.87 |
2014/12/31 | -0.54 |
2015/1/31 | -0.66 |
2015/2/28 | 2.27 |
2015/3/31 | 0.6 |
2015/4/30 | 1.19 |
2015/5/31 | -0.18 |
2015/6/30 | -0.84 |
2015/7/31 | -0.29 |
2015/8/31 | -3.08 |
2015/9/30 | -2.08 |
2015/10/31 | 1.9 |
2015/11/30 | 0.04 |
2015/12/31 | -1.1 |
2016/1/31 | -4.5 |
2016/2/29 | -1.12 |
2016/3/31 | 2.79 |
2016/4/30 | 0.03 |
2016/5/31 | 0.44 |
2016/6/30 | -1.47 |
2016/7/31 | 1.99 |
2016/8/31 | -0.18 |
2016/9/30 | 1.53 |
2016/10/31 | -0.84 |
2016/11/30 | 1.47 |
2016/12/31 | 0.18 |
2017/1/31 | 0.85 |
2017/2/28 | 1.17 |
2017/3/31 | 0.66 |
2017/4/30 | 0.72 |
2017/5/31 | -0.57 |
2017/6/30 | 0.86 |
2017/7/31 | 0.87 |
2017/8/31 | 0.5 |
2017/9/30 | 1.82 |
2017/10/31 | 0.79 |
2017/11/30 | 0.87 |
2017/12/31 | 1.03 |
2018/1/31 | 3.41 |
2018/2/28 | -1.49 |
2018/3/31 | -0.69 |
2018/4/30 | -0.55 |
2018/5/31 | 0.3 |
2018/6/30 | -0.67 |
2018/7/31 | 0.72 |
2018/8/31 | -0.23 |
2018/9/30 | -1.63 |
2018/10/31 | -3.95 |
2018/11/30 | -0.63 |
2018/12/31 | -4.23 |
2019/1/31 | 3.92 |
2019/2/28 | 1.16 |
2019/3/31 | 0.79 |
2019/4/30 | 0.67 |
平均利回り
1998/01~2019/04の平均利回りは0.41%
出典:HFR