各国の実体経済+金融経済について

World financial economy

BIS統計 世界のデリバティブ

世界のデリバティブの推移 【BIS統計】

更新日:

世界のデリバティブの推移 【BIS統計】

デリバティブ
金融理論におけるデリバティブ(英: derivative)とは、より基本的な資産や商品などから派生した資産あるいは契約である。金融派生商品(英: financial derivative products)とも言われる。

世界のデリバティブの総量

世界のデリバティブは何と5京円!もあるんですね。

年度契約金額
1998/6/3072107
1998/12/3180277
1999/6/3081420
1999/12/3188156
2000/6/3093960
2000/12/3195151
2001/6/3099649
2001/12/31111059
2002/6/30127373
2002/12/31141513
2003/6/30169476
2003/12/31196956
2004/6/30220059
2004/12/31258633
2005/6/30282665
2005/12/31299262
2006/6/30372514
2006/12/31418132
2007/6/30507902
2007/12/31585926
2008/6/30672551
2008/12/31598141
2009/6/30594546
2009/12/31603893
2010/6/30582681
2010/12/31601043
2011/6/30706879
2011/12/31647807
2012/6/30641305
2012/12/31635681
2013/6/30695879
2013/12/31710092
2014/6/30691114
2014/12/31627786
2015/6/30551298
2015/12/31492536
2016/6/30552943
2016/12/31482421
2017/6/30542439
2017/12/31531911
2018/6/30594833
2018/12/31544386

単位:10億ドル

世界のデリバティブ 内訳

外国為替契約

外国為替契約
通貨スワップ
円とドルなど、異なる通貨のキャッシュ・フローを交換する取引をいう。外貨建債権・債務の為替リスクのヘッジなどを目的として行われる。通常は、金利の交換のみならず、取引の開始及び終了時点で元本の交換も行われるが、元本の交換を伴わない通貨スワップを特にクーポン・スワップと呼ぶ。
為替スワップ
直物為替と、反対方向の先物為替とを組み合わせたスワップ取引をいう。

世界のFX取引も含まれています。

年度契約金額
1998/6/3022044
1998/12/3121713
1999/6/3018654
1999/12/3118409
2000/6/3019827
2000/12/3120053
2001/6/3020425
2001/12/3120665
2002/6/3022560
2002/12/3123439
2003/6/3028048
2003/12/3131422
2004/6/3031497
2004/12/3134577
2005/6/3036862
2005/12/3137480
2006/6/3045745
2006/12/3148821
2007/6/3057606
2007/12/3166575
2008/6/3074848
2008/12/3160595
2009/6/3059221
2009/12/3159835
2010/6/3062961
2010/12/3167913
2011/6/3076597
2011/12/3174286
2012/6/3077467
2012/12/3178059
2013/6/3080901
2013/12/3178492
2014/6/3082510
2014/12/3182062
2015/6/3079771
2015/12/3175953
2016/6/3085867
2016/12/3178780
2017/6/3088429
2017/12/3187117
2018/6/3095798
2018/12/3190662

単位:10億ドル

金利契約

金利契約(金利スワップ)
同一通貨のキャッシュ・フローを交換する取引で、固定金利と変動金利を交換する取引が代表的なものである。この取引における金利に係る元本は想定元本と呼ばれ、実際には交換されず、単に利払金額を算定するための名目的なものである。円の金利スワップは特に円円スワップと呼ばれる。また、変動金利同士を交換するスワップ取引はベーシス・スワップと呼ばれる。

年度契約金額
1998/6/3048100
1998/12/3156395
1999/6/3060543
1999/12/3167098
2000/6/3071593
2000/12/3172231
2001/6/3075813
2001/12/3186871
2002/6/30100624
2002/12/31113512
2003/6/30135996
2003/12/31158489
2004/6/30177450
2004/12/31205574
2005/6/30221268
2005/12/31229410
2006/6/30284234
2006/12/31315948
2007/6/30381350
2007/12/31432404
2008/6/30503375
2008/12/31472742
2009/6/30477072
2009/12/31490345
2010/6/30478091
2010/12/31492347
2011/6/30585097
2011/12/31533313
2012/6/30525117
2012/12/31521253
2013/6/30580374
2013/12/31600821
2014/6/30578884
2014/12/31519607
2015/6/30446946
2015/12/31395138
2016/6/30446462
2016/12/31385513
2017/6/30435205
2017/12/31426648
2018/6/30481085
2018/12/31436837

単位:10億ドル

株式連動契約

株式連動契約(エクイティースワップ)
片方または両方のキャッシュ・フローが株価、あるいは株価指数に連動しているスワップ取引。

リーマンショック辺りがピークだったのが見て取れますね。

年度契約金額
1998/6/301341
1998/12/311563
1999/6/301586
1999/12/311891
2000/6/301733
2000/12/311979
2001/6/302039
2001/12/312054
2002/6/302412
2002/12/312529
2003/6/303063
2003/12/314094
2004/6/305094
2004/12/315059
2005/6/305287
2005/12/316573
2006/6/307753
2006/12/318578
2007/6/309518
2007/12/319541
2008/6/3011407
2008/12/317565
2009/6/307671
2009/12/317042
2010/6/306868
2010/12/316262
2011/6/307579
2011/12/316658
2012/6/306982
2012/12/316914
2013/6/306963
2013/12/316705
2014/6/307225
2014/12/317096
2015/6/307656
2015/12/317241
2016/6/306761
2016/12/316253
2017/6/306964
2017/12/316569
2018/6/307071
2018/12/316417

単位:10億ドル

商品契約

リーマンショック後の推移を見ると、世界の総需要の減退も関係してるのでしょうか。

年度契約金額
1998/6/30504
1998/12/31474
1999/6/30504
1999/12/31613
2000/6/30653
2000/12/31732
2001/6/30674
2001/12/31692
2002/6/30885
2002/12/311043
2003/6/301183
2003/12/311572
2004/6/301353
2004/12/311542
2005/6/303046
2005/12/315547
2006/6/306534
2006/12/317272
2007/6/308255
2007/12/319250
2008/6/3014140
2008/12/315238
2009/6/304425
2009/12/313762
2010/6/303273
2010/12/313357
2011/6/303708
2011/12/313560
2012/6/303458
2012/12/313047
2013/6/302717
2013/12/312469
2014/6/302463
2014/12/312103
2015/6/301877
2015/12/311504
2016/6/301770
2016/12/311671
2017/6/301762
2017/12/311862
2018/6/302133
2018/12/311898

単位:10億ドル

クレジットデリバティブ

年度契約金額
1998/6/30108
1998/12/31120
1999/6/30122
1999/12/31132
2000/6/30141
2000/12/31143
2001/6/30695
2001/12/31774
2002/6/30888
2002/12/31987
2003/6/301182
2003/12/311373
2004/6/304474
2004/12/3111653
2005/6/3015958
2005/12/3119992
2006/6/3027925
2006/12/3137150
2007/6/3051095
2007/12/3168066
2008/6/3068677
2008/12/3151910
2009/6/3046065
2009/12/3142816
2010/6/3031416
2010/12/3131089
2011/6/3033811
2011/12/3129911
2012/6/3028202
2012/12/3126329
2013/6/3024845
2013/12/3121526
2014/6/3019954
2014/12/3116846
2015/6/3014987
2015/12/3112644
2016/6/3011994
2016/12/3110103
2017/6/309967
2017/12/319578
2018/6/308582
2018/12/318373

単位:10億ドル

内 クレジットデフォルトスワップ(CDS)
クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)
定期的な一定金額の支払と引替えに、特定の企業に関して一定の信用事由として規定された事由の発生があったときに一定の方法による決済を行うことを約束するもの。信用リスクとリターンを第三者に移転させるものであり、保証に類似する。
あの悪名高いCDSです。。

年度契約金額
2004/12/316396
2005/6/3010211
2005/12/3113908
2006/6/3020352
2006/12/3128650
2007/6/3045179
2007/12/3161242
2008/6/3060844
2008/12/3144943
2009/6/3039140
2009/12/3135783
2010/6/3031057
2010/12/3130718
2011/6/3033375
2011/12/3129511
2012/6/3027806
2012/12/3125937
2013/6/3024469
2013/12/3121142
2014/6/3019581
2014/12/3116507
2015/6/3014689
2015/12/3112379
2016/6/3011847
2016/12/319931
2017/6/309727
2017/12/319354
2018/6/308346
2018/12/318143

単位:10億ドル

その他

年度契約金額
1998/6/3010
1998/12/3111
1999/6/3011
1999/12/3112
2000/6/3013
2000/12/3113
2001/6/303
2001/12/313
2002/6/304
2002/12/314
2003/6/305
2003/12/316
2004/6/30191
2004/12/31224
2005/6/30245
2005/12/31260
2006/6/30323
2006/12/31363
2007/6/3078
2007/12/3190
2008/6/30104
2008/12/3192
2009/6/3092
2009/12/3193
2010/6/3072
2010/12/3174
2011/6/3087
2011/12/3180
2012/6/3079
2012/12/3178
2013/6/3078
2013/12/3180
2014/6/3077
2014/12/3170
2015/6/3062
2015/12/3155
2016/6/3089
2016/12/31100
2017/6/30112
2017/12/31137
2018/6/30164
2018/12/31199

単位:10億ドル

世界のデリバティブ 比率

2018年度

世界のデリバティブの主流は圧倒的に金利契約ですね。

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